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原因如下：
期权波动率是一个用来衡量市场的指标，和股票一样可以用来判断市场的行情，在期权市场里如果波动率变大，那就是说明期权价格的波动大，反之如果波动率变小那就是期权价格的波动小。
1.由于买方情绪
买方在赚钱以后会自然而然增加购买的欲望，这个时候造成的就是买方大量入手虚值期权造成价格增高，同时被替代的就是平值和实值期权。
2.由于卖方资金
买方赚钱的同时卖方就在承受非常大的亏损，这个时候波动率也在生长，卖方就更加不敢继续抛出期权，不管是上涨行情还是下跌行情都很难出现盈利。一旦标的有波动，反而会出现更大的亏损。这个时候波动率很容易出现更大的震荡。
3.由于标的实际波动
波动率上涨的根本原因其实是标的价格实际波动变大了，玩过期权的人肯定有知道，不同的期权标的物肯定价格变化也不一样，常见的期权都有一定的区别，而且波动率是交易产生的，所以再多计算的公式都敌不过实际交易的波动幅度，直接影响到期权波动率的涨跌幅度。
不管是买方问题还是卖方问题，期权的波动率都是交易过程中必然存在的数据，同时它的变化也是根据期权的价格本身变化，因此在交易中一定不能忽视波动率的浮动，因为说不定这里就存在很多的陷阱。
什么是外汇期权波动率
期权波动率是指资产在某一时间段内收益率的年化标准差。作为一个统计概念，波动率刻画了资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映资产的风险水平。波动率越高，资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。
波动率通常分为四种，每一种波动率对应了不同的计算方法与作用。
历史波动率
历史波动率是指资产在过去一段时间内所表现出的波动率，它是通过统计方法，利用资产历史价格数据计算而得，也可以称其为已实现波动率，是确定性的。历史波动率非常重要，它的大小不仅体现了金融资产在统计期内的波动状况，更是分析和预测其他几类波动率的基础。
其计算方法可总结如下：
1.从市场上获得资产在固定时间间隔（如每天、每周或每月等）上的价格。
2.对于每个时间段，求出该时间段末与该时间段初的资产价格之比的自然对数。
3.求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时间段数量的平方根（如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有250个交易日，应乘以根号250），得到的即为历史波动率。
隐含波动率
隐含波动率是从期权价格中引申出来的概念。由期权定价理论可知，有五个因素影响期权价格：标的资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格。其中，波动率是唯一一个不可观测的量，而期权价格也是可以观测的，那么将期权实际价格带入期权定价公式中，便可以反推出一个波动率数值，这就是隐含波动率。它是由期权市场价格决定的波动率，是市场价格的真实映射，而有效市场价格是供求关系平衡下的产物，是买卖双方博弈后的结果，因此隐含波动率反映的是市场对标的资产未来波动率的预期。
未来实际波动率
未来实际波动率，是指对金融资产未来一段时间内收益率波动程度的度量，由于收益率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
预期波动率
预期波动率，是指运用统计推断方法对未来实际波动率进行预测得到的结果，通常被用于期权定价，因此，预期波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。值得注意的是，预期波动率并不等于历史波动率，因为金融资产未来波动状况可能和历史波动状况大相径庭，但历史波动率会是预期波动率的很好近似，除此之外，对预期波动率的估计还可能来自经验判断等其他方面。
外汇期权波动率指的是货币期权交易的数据变化率。
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
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